strategy (2) 썸네일형 리스트형 [계절성 1] 핼러윈 효과, 주식 시장의 2월 연중 계절성, Stock seasonality throughout the year, Halloween 강환국 작가의 내용의 일부입니다1987년 ~ 2021년까지 코스피의 CAGR 8.95%, 5년 국채의 CAGR은 8.94% 였던 반면,핼러윈 전략(Halloween Strategy)을 따르면, CAGR이 13.65%로 늘어난다는 것입니다. Halloween Strategy?!Halloween Strategy는 전 세계 주식시장이 따르는 계절성(Seasonality)을 따르는 현상을 이용한 간단한 전략인데요.전제Cherry Y. Zhang, Ben Jacobsen의 유명한 논문 Halloween indicator, “Sell in May and Go Away”: Everywhere and all the time>에서 많은 국가의 수 백 년 데이터를 분석한 결과가 있습니다. 이 논문을 위의 강환국 작가가.. '좋은' 전략은 어떻게 정의할 것인가 좋은 밤입니다 :) 어제에 이어 이야기를 이어가 보겠습니다. 오늘은 어제보다 덜 취했으므로, 읽기가 조금은 나아질 겁니다.무엇이 좋은 전략을 만드는가 제가 생각하는 '좋은 전략'을 정의해보겠습니다.(1) 승률이 높아야 한다. 승률의 정의는 이렇게 하겠습니다. - 매수 & 매도 후 수익이 발생한 경우: 승 - 매수 & 매도 후 손실이 발생한 경우: 패 이 승/패는 기간을 따지지 않습니다. 예를 들어, 아래 a, b는 동등한 1승과 1패입니다. a. 11월 1일에 매수하고 '한달 보유' 후 12월 1일에 매도했다. 그때 이익이 났으면 1승. b. 12월 2일에 바로 매수하고 '하루 보유' 후 12월 3일에 매도. 손실이 났다면 1패 우리 전략은 66.7%의 승률입니다. 즉 샀다/팔았다를 세.. 이전 1 다음
