핼러윈 효과 (1) 썸네일형 리스트형 [계절성 1] 핼러윈 효과, 주식 시장의 2월 연중 계절성, Stock seasonality throughout the year, Halloween 강환국 작가의 내용의 일부입니다1987년 ~ 2021년까지 코스피의 CAGR 8.95%, 5년 국채의 CAGR은 8.94% 였던 반면,핼러윈 전략(Halloween Strategy)을 따르면, CAGR이 13.65%로 늘어난다는 것입니다. Halloween Strategy?!Halloween Strategy는 전 세계 주식시장이 따르는 계절성(Seasonality)을 따르는 현상을 이용한 간단한 전략인데요.전제Cherry Y. Zhang, Ben Jacobsen의 유명한 논문 Halloween indicator, “Sell in May and Go Away”: Everywhere and all the time>에서 많은 국가의 수 백 년 데이터를 분석한 결과가 있습니다. 이 논문을 위의 강환국 작가가.. 이전 1 다음
